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【量化小讲堂-Python、Pandas系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据

大家经常会在同花顺大智慧等行情软件,或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子,主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢?

本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。

计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据,是每一笔成交,只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据,是3-5秒记录一笔的数据,并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图:

图中每一行记录一笔交易,以红框标记出的那行为例,记录在10:32:00秒,以16.81的价格成交了2200股,并且2200股是主动卖盘,记为S(主动买盘记为B)。

这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别
炒过股票的人都知道,每一笔成交的双方,必定有一方下的是限价单(即会挂到五档盘口上的单子),另外一方下的是市价单(即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子),如果一笔成交中的市价单是买入股票,那么这笔交易就是主动买盘,如果一笔成交中的市价单是卖出股票,那么这笔交易就是主动卖盘。

有了逐笔数据,那资金流入怎么计算呢?
说来很简单,就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之,所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。 当一笔成交的成交量很大的时候,比如大于500手,成交这样一笔需要比较多的资金,往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的,也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额,即为主力资金流入,当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额,即为主力资金流出。(这里的500是随便设定的,也可以设定一个更加合理的数值) 有了这些概念,就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址:http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push ,点击最左边的按钮“数据样本(免费)”,即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据,注意数据比较大,下载起来可能会比较慢。

下面是最终输出数据的截图:

思考题:
若有历史每天的逐笔数据,好好的研究下,应该是可以发现不少有价值的东西的。除了计算资金流数据之外,还有什么研究的思路吗?大家可以一起讨论。

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