史上最全Quant资源整理

有些国外的平台、社区、博客如果连接无法打开,那说明可能需要“科学”上网

量化交易平台

国内在线量化平台:

  • BigQuant - 你的人工智能量化平台 - 可以无门槛地使用机器学习、人工智能开发量化策略,基于python,提供策略自动生成器
  • 镭矿 - 基于量化回测平台
  • 果仁网 - 回测量化平台
  • 京东量化 - 算法交易和量化回测平台
  • 聚宽 - 量化回测平台
  • 优矿 - 通联量化实验室
  • Ricequant - 量化交易平台
  • 况客 - 基于R语言量化回测平台
  • Factors - 数库多因子量化平台
  • 诸葛量化 - 量化交易平台
  • 宽狗量化 - 回测量化平台

国外量化平台:

  • Quantopian 研究、回测、算法众包平台
  • QuantConnect 研究、回测和投资交易
  • Quantstart 研究、回测和投资交易、数据科学网站
  • ASC 研究、交易平台
  • zulutrade 自动交易平台
  • quantpedia 研究、策略平台
  • algotrading101 策略研究平台
  • investopedia 可以股票、外汇模拟交易的财经网站
  • Amibroker 提供系统交易工具的一家公司
  • AlgoTrades 股票、ETF、期货自动交易系统
  • Numerai 数据工程师众包的一家对冲基金
  • WealthFront 财富管理平台
  • Betterment 个人投资平台
  • TradeLink 量化交易平台
  • ActiveQuant 基于JavaScript开源交易开发框架

相关平台:

  • 掘金量化 - 支持C/C++、C#、MATLAB、Python和R的量化交易平台
  • DigQuant - 提供基于matlab量化工具
  • SmartQuant - 策略交易平台
  • OpenQuant - 基于C#的开源量化回测平台

基于图表的量化交易平台

  • 文华赢智 、TB、金字塔、MultiCharts 中国版 - 程序化交易软件、MT4、TradeStation
  • Auto-Trader - 基于MATLAB的量化交易平台
  • BotVS - 首家支持传统期货与股票证券与数字货币的量化平台

开源框架

  • Pandas - 数据分析包
  • Zipline - 一个Python的回测框架
  • vnpy - 基于python的开源交易平台开发框架
  • tushare - 财经数据接口包
  • easytrader - 进行自动的程序化股票交易
  • pyalgotrade - 一个Python的事件驱动回测框架
  • pyalgotrade-cn - Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基础上加入了A股历史行情回测,并整合了tushare提供实时行情。
  • zwPython - 基于winpython的集成式python开发平台
  • quantmod - 量化金融建模
  • rqalpha - 基于Python的回测引擎
  • quantdigger - 基于python的量化回测框架
  • pyktrader - 基于pyctp接口,并采用vnpy的eventEngine,使用tkinter作为GUI的python交易平台
  • QuantConnect/Lean - Lean Algorithmic Trading Engine by QuantConnect (C#, Python, F#, VB, Java)
  • QUANTAXIS - 量化金融策略框架

其他量化交易平台: Progress Apama、龙软DTS、国泰安量化投资平台、飞创STP、易盛程序化交易、盛立SPT平台、天软量化回测平台 、量邦天语、EQB-Quant

数据源

  • TuShare - 中文财经数据接口包
  • Quandl - 国际金融和经济数据
  • Wind资讯-经济数据库 - 收费
  • 东方财富 Choice金融数据研究终端 - 收费
  • iFinD 同花顺金融数据终端 - 收费
  • 朝阳永续 Go-Goal数据终端 - 收费
  • 天软数据 - 收费
  • 国泰安数据服务中心 - 收费
  • 锐思数据 - 收费
  • 恒生API - 收费
  • Bloomberg API - 收费
  • 数库金融数据和深度分析API服务 - 收费
  • Historical Data Sources - 一个数据源索引
  • 预测者网 - 收费
  • 巨潮资讯 - 收费
  • 通联数据商城 - 收费
  • 通达信 - 免费
  • 历史数据 - 文档 | BigQuant - 免费
  • 新浪、雅虎、东方财富网 - 免费
  • 聚合数据、数粮 、数据宝 - 收费

数据库

  • manahl/arctic: High performance datastore for time series and tick data - 基于mongodb和python的高性能时间序列和tick数据存储
  • kdb | The Leader in High-Performance Tick Database Technology | Kx Systems - 收费的高性能金融序列数据库解决方案
  • MongoDB Blog - 用mongodb存储时间序列数据
  • InfluxDB – Time-Series Data Storage | InfluxData - Go写的分布式时间序列数据库
  • OpenTSDB/opentsdb: A scalable, distributed Time Series Database. - 基于HBase的时间序列数据库
  • kairosdb/kairosdb: Fast scalable time series database - 基于Cassandra的时间序列数据库
  • SQLite Home Page

网站、论坛、社区、博客

国外:

  • AQR - Alternative Investments
  • http://epchan.blogspot.jp/
  • FOSS Trading
  • wilmott.com - Forum
  • Traders Magazine: The stock dealers and institutional traders complete interactive news and information service
  • http://practicalquant.blogspot.jp/?view=classic
  • http://www.thewholestreet.com/
  • Implementing QuantLib
  • http://tradingwithpython.blogspot.jp/
  • Coding the markets
  • Quantivity
  • Quant Mashup | Quantocracy
  • On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
  • Keplerian Finance - exploring the boundaries of quantitative finance
  • The Journal of Trading: Home
  • All things finance and technology…
  • Quant News
  • Quantitative Trading Strategies | Numerical Method Inc.
  • Nuclear Phynance
  • Elite Trader
  • Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
  • Portfolio Workstation by Alpha Level
  • http://falkenblog.blogspot.jp/
  • Quantitative Finance Stack Exchange
  • The mathematics of investing and markets • r/quantfinance
  • QuantNet Community
  • QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING - The latest theories, models and investment strategies in quantitative research and trading
  • QUSMA - Quantitative Systematic Market Analysis
  • https://abnormalreturns.com/
  • CSSA
  • http://www.tradingtheodds.com/
  • Quantitative Trading, Statistical Arbitrage, Machine Learning and Binary Options
  • Collective2 - The platform that connects investors with top-traders
  • Alvarez Quant Trading
  • The Marketplace For Algorithmic Trading Systems | Quantiacs
  • Quantitative Finance
  • Quantopian Lectures
  • Kitces.com - Advancing Knowledge in Financial Planning
  • Forex Factory
  • The R Trader
  • How to be a Quant
  • 关于交易策略的机器学习
  • scikit-learn: machine learning in Python
  • Paul Wilmott
  • The Trend is your Friend
  • Practical Quant
  • John Mauldin’s Outside the Box
  • Quantum Financier
  • Quantified Strategies
  • BlackRock Blog
  • Quant at Risk

国内:

  • BigQuant量化社区
  • 算法组_新浪微博
  • 海洋部落
  • 水木社区
  • (经管之家)人大经济论坛
  • 清华大学学生经济金融论坛
  • matlab技术论坛
  • 微量网
  • Code4Quant
  • 量化交易 - 热门问答 - 知乎
  • 集思录 - 低风险投资 - 集思录
  • 雪球 - 聪明的投资者都在这里
  • myquant/strategy: 掘金策略集锦
  • botvs/strategies - 用Javascript or Python进行量化交易
  • 芝诺量化交易,程序化交易
  • 统计之都 (Capital of Statistics)
  • 中国量化投资学会
  • 宽客 (Quant) - 索引 - 知乎
  • faruto的博客
  • 博文_bicloud_新浪博客
  • 博文郑来轶新浪博客
  • flitter_新浪博客
  • david自由之路
  • 作者安道全_新浪博客
  • 债券的大拿没钱又丑
  • 期货用来复盘的blog
  • 花荣_新浪博客
  • 股海泛舟 - 股海范舟
  • 带头大哥777的博客

交易API

  • 上海期货信息技术有限公司CTP API - 期货交易所提供的API
  • 飞马快速交易平台 - 上海金融期货信息技术有限公司 - 飞马
  • 大连飞创信息技术有限公司 - 飞创
  • vnpy - 基于python的开源交易平台开发框架
  • QuantBox/XAPI2 - 统一行情交易接口第2版
  • easytrader - 提供券商华泰/佣金宝/银河/广发/雪球的基金、股票自动程序化交易,量化交易组件
  • IB API | Interactive Brokers - 盈透证券的交易API

编程

Python

安装

  • Anaconda - 推荐通过清华大学镜像 下载安装
  • Pycharm download
  • Python Extension Packages for Windows - Christoph Gohlke - Windows用户从这里可以下载许多python库的预编译包

教程

  • Python | Codecademy
  • 用 Python 玩转数据 - 南京大学 | Coursera
  • Google 开源项目风格指南 (中文版)
  • 廖雪峰python教程
  • Introduction to Data Science in Python - University of Michigan | Coursera
  • The Python Tutorial
  • Python for Finance
  • Algorithmic Thinking - Python 算法思维训练
  • Python Cookbook 3rd Edition Documentation

  • Python Extension Packages for Windows
  • awesome-python: A curated list of awesome Python frameworks, libraries, software and resources
  • pandas - Python做数据分析的基础
  • pyql: Cython QuantLib wrappers

  • ffn - 绩效评估

  • ta-lib: Python wrapper for TA-Lib (http://ta-lib.org/). - 技术指标
  • StatsModels: Statistics in Python — statsmodels documentation - 常用统计模型
  • arch: ARCH models in Python - 时间序列
  • pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python - 组合风险评估
  • twosigma/flint: A Time Series Library for Apache Spark - Apache Spark上的时间序列库

R

安装

  • The Comprehensive R Archive Network - 从国内清华镜像下载安装
  • RStudio - R的常用开发平台下载

教程

  • Free Introduction to R Programming Online Course - datacamp的在线学习
  • R Programming - 约翰霍普金斯大学 | Coursera
  • Intro to Computational Finance with R - 用R进行计算金融分析

  • CRAN Task View: Empirical Finance - CRAN官方的R金融相关包整理
  • qinwf/awesome-R: A curated list of awesome R packages, frameworks and software. - R包的awesome

C++

教程

  • C++程序设计 - 北京大学 郭炜
  • 基于Linux的C++ - 清华大学 乔林
  • 面向对象程序设计(C++) - 清华大学 徐明星
  • C++ Design Patterns and Derivatives Pricing - C++设计模式
  • C++ reference - cppreference.com - 在线文档

  • fffaraz/awesome-cpp: A curated list of awesome C/C++ frameworks, libraries, resources, and shiny things. - C++库整理
  • rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ - 现代C++库整理
  • QuantLib: a free/open-source library for quantitative finance
  • libtrading/libtrading: Libtrading, an ultra low-latency trading connectivity library for C and C++.

Julia

教程

  • Learning Julia - 官方整理
  • QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia - 经济学诺奖获得者Thomas Sargent教你Julia在量化经济的应用。

  • Quantitative Finance in Julia - 多数为正在实现中,感兴趣的可以参与

编程论坛

  • Stack Overflow
  • SegmentFault
  • Quora
  • Github
  • 知乎 - 与世界分享你的知识、经验和见解

编程能力在线训练

  • Solve Programming Questions | HackerRank - 包含常用语言(C++, Java, Python, Ruby, SQL)和相关计算机应用技术(算法、数据结构、数学、AI、Linux Shell、分布式系统、正则表达式、安全)的教程和挑战。
  • LeetCode Online Judge - C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, Bash, MySQL在线编程训练

Quant Books

  • 《投资学》第6版[美]兹维·博迪.文字版 (link)
  • 《打开量化投资的黑箱》 里什·纳兰
  • 《宽客》[美] 斯科特·帕特森Scott Patterson) 著;译科卢开济
  • 《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》 忻海
  • 《Trends in Quantitative Finance》 Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
  • 《漫步华尔街》麦基尔
  • 《海龟交易法则》柯蒂斯·费思
  • 《交易策略评估与最佳化》罗伯特·帕多
  • 《统计套利》 安德鲁·波尔《信号与噪声》纳特•西尔弗
  • 《期货截拳道》朱淋靖
  • 《量化投资—策略与技术》 丁鹏
  • 《量化投资—以matlab为工具》 李洋faruto
  • 《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》 吴冲锋
  • 《中低频量化交易策略研发(上)》 杨博理
  • 《走出幻觉走向成熟》 金融帝国
  • 《失控》凯文·凯利 《通往财务自由之路》范K撒普
  • 《以交易为生》 埃尔德
  • 《超越技术分析》图莎尔·钱德
  • 《高级技术分析》布鲁斯·巴布科克
  • 《积极型投资组合管理》格里纳德,卡恩
  • 《金融计量学:从初级到高级建模技术》 斯维特洛扎
  • 《投资革命》Bernstein
  • 《富可敌国》Sebastian Mallaby
  • 《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》欧内斯特·陈
  • 聪明的投资者》 巴菲特
  • 《黑天鹅·如何应对不可知的未来》 纳西姆·塔勒布

  • 《期权、期货和其他衍生品》 约翰·赫尔

  • 《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》 Keith Fitschen
  • 《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
  • Barra USE3 handbook
  • 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Ludwig Chincarini
  • 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Qian & Hua & Sorensen

Quant Papers

Machine Learning Related

  • Cavalcante, Rodolfo C., et al. “Computational Intelligence and Financial Markets: A Survey and Future Directions.” Expert Systems with Applications 55 (2016): 194-211.(link)

Low Frequency Prediction

  • Atsalakis G S, Valavanis K P. Surveying stock market forecasting techniques Part II: Soft computing methods. Expert Systems with Applications, 2009, 36(3):5932–5941. (link)
  • Cai X, Lin X. Feature Extraction Using Restricted Boltzmann Machine for Stock Price Predic- tion. 2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE), 2012. 80–83.(link)
  • Nair B B, Dharini N M, Mohandas V P. A stock market trend prediction system using a hybrid decision tree-neuro-fuzzy system. Proceedings - 2nd International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing, ARTCom 2010, 2010. 381–385. (link)
  • Lu C J, Lee T S, Chiu C C. Financial time series forecasting using independent component analysis and support vector regression. Decision Support Systems, 2009, 47(2):115–125. (link)
  • Creamer G, Freund Y. Automated trading with boosting and expert weighting. Quantitative Finance, 2010, 10(4):401–420. (link)
  • Batres-Estrada, Bilberto. “Deep learning for multivariate financial time series.” (2015). (link)
  • Xiong, Ruoxuan, Eric P. Nicholas, and Yuan Shen. “Deep Learning Stock Volatilities with Google Domestic Trends.” arXiv preprint arXiv:1512.04916 (2015).(link)
  • Sharang, Abhijit, and Chetan Rao. “Using machine learning for medium frequency derivative portfolio trading.” arXiv preprint arXiv:1512.06228 (2015).(link)

Reinforcement Learning

  • Dempster, Michael AH, and Vasco Leemans. “An automated FX trading system using adaptive reinforcement learning.” Expert Systems with Applications 30.3 (2006): 543-552. (link)
  • Tan, Zhiyong, Chai Quek, and Philip YK Cheng. “Stock trading with cycles: A financial application of ANFIS and reinforcement learning.” Expert Systems with Applications 38.5 (2011): 4741-4755. (link)
  • Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, and Tomas Ramanauskas. “Building an artificial stock market populated by reinforcement‐learning agents.” Journal of Business Economics and Management 10.4 (2009): 329-341.(link)
  • Deng, Yue, et al. “Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading.” (2016).(link)
  • Bollen J, Mao H, Zeng X. Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2011, 2(1):1–8. (link)
  • Preis T, Moat H S, Stanley H E, et al. Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. Scientific reports, 2013, 3:1684. (link)
  • Moat H S, Curme C, Avakian A, et al. Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves. Scientific Reports, 2013, 3:1–5. (link)
  • Ding, Xiao, et al. “Deep learning for event-driven stock prediction.” Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (ICJAI’15). 2015. (link)
  • Fehrer, R., & Feuerriegel, S. (2015). Improving Decision Analytics with Deep Learning: The Case of Financial Disclosures. arXiv preprint arXiv:1508.01993. (link)

High Frequency Trading

  • Nevmyvaka Y, Feng Y, Kearns M. Reinforcement learning for optimized trade execution. Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning ICML 06, 2006, 17(1):673–680. (link)
  • Ganchev K, Nevmyvaka Y, Kearns M, et al. Censored exploration and the dark pool problem. Communications of the ACM, 2010, 53(5):99. (link)
  • Kearns M, Nevmyvaka Y. Machine learning for market microstructure and high frequency trading. High frequency trading - New realities for traders, markets and regulators, 2013. 1–21. (link)
  • Sirignano, Justin A. “Deep Learning for Limit Order Books.” arXiv preprint arXiv:1601.01987 (2016). (link)
  • Deng, Yue, et al. “Sparse coding-inspired optimal trading system for HFT industry.” IEEE Transactions on Industrial Informatics 11.2 (2015): 467-475.(link)
  • Ahuja, Saran, et al. “Limit order trading with a mean reverting reference price.” arXiv preprint arXiv:1607.00454 (2016). (link)
  • Aït-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Analyzing the spectrum of asset returns: Jump and volatility components in high frequency data.” Journal of Economic Literature 50.4 (2012): 1007-1050. (link)

Portfolio Management

  • B. Li and S. C. H. Hoi, “Online portfolio selection,” ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 3, pp. 1–36, 2014. (link)
  • Heaton, J. B., Polson, N. G., & Witte, J. H. (2016). Deep Portfolio Theory. (link)
  • Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

学术期刊

一堆学术期刊可以常常去浏览一下,也会有许多思路,作者常常看的有:

  • Journal of FinanceJournal of Financial Economics
  • Review of Financial Studies
  • Journal of Accounting and Economics
  • Review of Accounting Studies
  • Journal of Accounting Research
  • Accounting Review
  • Journal of Financial and Quantitative Analysis
  • Financial Analysts Journal
  • Financial Management
  • Journal of Empirical Finance
  • Quantitative Finance
  • Journal of Alternative Investments
  • Journal of Fixed Income
  • Journal of Investing
  • Journal of Portfolio Management
  • Journal of Trading
  • Review of Asset Pricing Studies
  • 经济研究
  • 经济学(季刊)
  • 金融研究
  • 管理世界
  • 会计研究
  • 投资研究

https://zhuanlan.zhihu.com/p/26179943

  • 本文作者:Jack Yao
  • 本文链接: quant_list
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